2019年11月9日 星期六

Pairs trade 策略 (平保 vs 港鐵)(4) 報數

因為無新交易,所以今次update只係價格上的改變:

LONG CALL: 2318 x 2500

Total Costs: $34,780;
Intrinsic value of the options: 2318 @ $94.1 - $80 = $14.1 (保守點,淨係用內在值來比較)
Total Gain/Loss: $14.1 x 2500 = $35,250 - Costs = Gain $470
Total Exposures: $200,000 (即係相關正股的價值)

LONG PUT: 0005 x 800; 0066 x 3000

Total Costs: $35,110
Intrinsic Value of the options: $35,810 (唔詳細打計算方法喇)
Total Gain/Loss: Gain $700
Total Exposures: -$219,000

Net Gain/Loss = Gain $1170
Net Exposures = -$19000 (Compare PUT同CALL的exposures, 目標都係想盡量等於0)

經過了個多星期,平保的表現已經回復正常。都叫做跟到個市向上啦。表現好過港鐵同匯豐,所以托賴個trade而家淨係計內在值都可以叫做上返正數。希望方向正確,向著呢個方向繼續前進啦。

沒有留言:

張貼留言

慘痛的十一月

純粹想總結一下十一月的慘況: 現金流方面的虧損超過六位數字,真係非常甘。 恆指期權方面竟然係蝕咗total 十一萬..... 原因係犯了不應該犯的錯,估錯邊之後仲要死牛一邊頸,一路等佢回,不斷加LP,今次都係第一次自己唔係衰係Short,而竟然係衰係Long手上,真係問你死未。 ...