數年前寫了一篇自己的指數期權策略：我的指數期權策略
而家都無好似以前咁做，如果係spread，都會係成set大權，淨係hedge時就可能用細期。早幾日見4月都已經settle down晒，所以就用五月嚟做咗啲遠期嘅spread。幸運地兩邊都做到唔洗成本，更加有正數期權金收，幫五月打定個底，有啲利潤先。
記錄如下：
Apr 18 : SP200 @198
Apr 19: LP198 @156
Apr 21 : SC224 @163
Apr 25 : LC222 @148
總數收57點。
如跌破19800或升破22400就收多200點。
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這個半年結，想寫了大半個月都的起唔到心肝去寫，終於今日喺7月都將要結算之前那天的得起了。 單從賺蝕的角度來看，頭半年絕對算是成功的。尤其是在指數期權方面，六個月裏只有5月微蝕，有兩個月還有超過兩萬的進帳，令到頭半年可以有六萬多的收入，認真唔錯。 至於股票期權方面，表現都不... -
第一次update，就記低一下現在倉裡面有什麼吧： Month Underlying Action shares Ex. Price Premium Cont. Liab Return S/C Premium $ May 0388.hk SP 500 $150.00 $0...
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六月一開始我就有點按耐不住，於一號那天就進行了三單期權交易。又由於自己一路都仲係偏淡，所以今次做了兩單SC，一單SP。SC的那兩隻股票都是有實貨的，1299還有一千股在自己的舊倉裏，之前唔捨得賣。但如果去到高位都想先賣掉，再等機會買返。至於2800，就是一月時$20SP收回來的貨...
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