無set止蝕的教訓(完)

好了，都終於寫到最後了，其實那些交易做的時候到而家都已經隔了一兩個星期，現在要我回想當時的心路歷程都有點難度，都只怪自己打字太慢，如果要我一次過將所有東西打出來就真的等如要了我的命，所以只能分幾次去記錄出來～～幸好我自己都總算有keep到一set幾仔細的買賣記錄在excel中，所以都可以望番那些記錄來繼續寫。
就先看看我把前述那些交易平倉時的賺蝕吧：

Action	Open	Close	G/(L) pts
期指	+1 @23236 (21/5)	-1 @22800	-526
234C	-1@ 58 (23/5)	留到月尾變廢紙	+58
232LP 230SP	+1@270 (23/5) -1@190 (23/5)	-1@540 (28/5) +1@330(28/5)	+130
230SP	-1@300 (23/5)	+1@220 (28/5)	+80
		Total	=-258

從上表可看出，我於5月28日當大市又再大波動的一天就把大部份的倉平了，除了234SC因為比較遠，所以估計會到期變廢紙以沒平倉外，都把握當日的急升而把那些SP及spread平掉。得意之作是平232/230P 時，總期權金是收了210點，即是比起等結算的話還要多10點（哈哈，係我少見多怪～）。
當然，要求高點的話可以說平其中一張230SP時都可能平得太早，皆因當天其實最高HSF去過22923，但那張230SP我於HSF＠228xx時就平了，所以要付220點，但世事又怎會有完美呢？！
縱觀今次的經驗，都已經算是不幸中之大幸，把期指的損失大大減低了一半，我自己看來都算救得成功。再加上5月的其他transactions，最後都竟然有微利（少於1％），都算係咁啦(自我安慰) 。我今次寫下這一連串的交易，目的是重溫一下自己的決策，從而改進一下自己，希望有緣的高手看到之後唔好見笑。
今個5月之後我會再改良一下自己的期指及期權策略，包括期指要止蝕這最基本的要求外，兩邊short遠價期權都會放得遠點和減少把那些遠倉搬近，正如我之前都說過，很多時一靜可能好過一動，動得太多，錯得可能越多，今個6月首要目的就是減少交易。
遲些會再review。